Индикатор ADX: примеры использования и торговая стратегия

Многие трейдеры используют значения ADX выше 25 в качестве доказательства, что сила тренда является достаточной для применения трендовых стратегий. И когда значения ADX ниже уровня 25, то многие постараются избегать трендовых стратегий торговли.

Изменение периодов ADX

Для нашего входного сигнала мы будем использовать индикатор RSI, который использует те же настройки, что и индикатор ADX. Обычно значение RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка и сигнализирует о его развороте. Значение выше 25 сигнализирует о сильном тренде и сильной вероятности продолжения тенденции. Индикатор ADX работает лучше всего при использовании в сочетании с другими техническими индикаторами. Мы будем использовать индикатор RSI с периодом 20, а также сам ADX с периодом 20.

Описание индикатора ADX

Он отлично подходит для торговли в тренде, помогает определить его наличие и избежать убытков от входов по ложным сигналам. Если +DI пересекает –DI снизу вверх, это говорит о том, что перевес на рынке смещается в сторону быков. Если при этом линия adx поднимается выше 40 – это сигнал о том, что движение уже набрало силу, и можно открывать сделку на покупку.

Когда синяя линия поддержка и сопротивление падает ниже данной отметки 25, в рынке наблюдается флэт, или тренд слишком слаб для торговли. Когда она поднимается выше этой отметки, в рынке имеется достаточно сильный тренд. ADX (индекс среднего направленного движения) – это индикатор, с помощью которого можно определить силу тренда. Соответственно, когда +DMI выше -DMI, цены растут, и ADX измеряет силу восходящего тренда. Когда -DMI выше +DMI, цены снижаются, и ADX измеряет силу нисходящего тренда.

Два других индикатора, плюс индикатор направления (+ DI) и минус индикатор направления (-DI) позволяют определить направление тренда. Это позволяет трейдерам определить, существуют ли торговые возможности для торговли по тренду. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Индикатор ADX является популярным индикатором импульса и силы тренда.

Уэллс Уайлдер впервые описал еще в 1978 году в книге «New Concepts in Technical Trading System», но своим современным видом индикатор ADX обязан уже техническим аналитикам. Первая линия – индикатор положительной направленности +DI (чаще всего окрашена в синий цвет). Каждая точка этого индикатора строится как отношение максимума последней свечи к максимуму предыдущей. Формула индикатора довольно сложна, и расчет проходит в несколько этапов.

Каждый трейдер может привести в пример массу индикаторов похожих на индикатор ADX. Но в отличие от многих, индикатор ADX может показать силу тренда и именно это качество отличает его от остальных. Эффективное использование ADX зависит от опытности трейдера. Часто трейдеры для более точных торговых сигналов используют ADX вместе с дополнительными индикаторами.

На практике, если максимум последней свечи будет выше, чем максимум предыдущей, линия +DI будет подниматься, если ниже – опускаться. ADX используется для определения наличия или отсутствия тренда, его направления и силы. Направление рынка определяется линиями +DI и —DI, а линия ADX является показателем силы тренда. Сама линия ADX не показывает нам тип тренда, а лишь показывает его силу.

В этой статье мы рассмотрим отдельные компоненты ADX и шаг за шагом разберемся, как можно их использовать, чтобы лучше интерпретировать графики и находить подходящие торговые возможности. ADX не относится ни к осцилляторам, ни к трендовым индикаторам в классическом их понимании. Это простой инструмент, с помощью которого оценивают текущую рыночную ситуацию, чтобы на основании полученной информации подобрать оптимальную стратегию торговли. Всегда важно удостовериться в наличии стабильного тренда и в этом вопросе детище У.Уайлдера практически никогда не подводит. Да, индикатор не может похвастаться многофункциональностью, зато со своей главной обязанностью справляется на «отлично».

Если же активность на рынке снижается − расстояние между линиями DI сокращается, при этом базовая линия снижается. Диапазон движения − [0;100], но на практике ни одна из линий не достигает критических границ. Значения https://www.umarkets.com/ru/blog/ выше 60 возникают очень редко, значение меньше 20 говорит о слабом тренде (консолидация Форекс), значение больше 40 − о сильном, развивающемся тренде. Идею анализа рынка с помощью системы направленного движения Дж.

Конечно же, будет серьезной ошибкой учитывать в своей торговле показания одного только индикатора. Для того чтобы построить, например, дом, требуется не один инструмент, а целый набор. Да, основой системы может быть какой-либо один индикатор, но всегда требуются вспомогательные инструменты.

берется 14 свечей, хотя могут быть использованы и другие периоды. Индикатор ADX одинаково хорошо может работать на любых рынках, включая акции, фьючерсы, валюты, взаимные фонды и другие.

Итак, если линия ADX, то это свидетельствует о существовании тренда. Сигнал на открытие длинной позиции в таком случае возникает, если +DI пересекает снизу вверх —DI. Стоп можно разместить под минимумом свечи, где прошло пересечение. Когда ADX начинает снижаться, то текущий тренд ослабевает, и пришло время фиксировать прибыль.

• В развернувшемся списке нужно выбрать категорию «Трендовые», а затем «Average Directional Movement Index» (это полное название индикатора ADX).
• Бирюзовая линия используется для определения силы тренда, по сути главная линия индикатора ADX.
• Для нашего входного сигнала мы будем использовать индикатор RSI, который использует те же настройки, что и индикатор ADX.
• Если вы собираетесь изменить настройки индикатора ADX, после этого всегда проверяйте их на улучшение или ухудшение ваших торговых результатов.
• Итак, рост значения ADX – надежный признак наличия тренда, но только в том случае, если до возникновения этого тренда на рынке был флет.

Сам индикатор ADX является умноженной на 100 экспоненциальной средней (14-периодной) абсолютного значения разности, деленного на сумму положительного и отрицательного индикаторов направления. Если линия индикатора падает с уровня 60 и выше и пробивает уровень 40 это говорит о том, что тренд начал искать, поэтому на данном участке начнется флет.

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Числа в столбцах – количество свечей, в строках – таймфреймы, а на пересечении – количество прибыльных сигналов, тех, при возникновении которых сигнал оправдался, хотя бы на пару пунктов. При этом в таблицах есть три дополнительных столбика – среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму, среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму для монетки и разница между ними. Снизу – среднее количество прибыльных сделок по всем таймфреймам по конкретной паре. Индикатор ADX используется, чтобы количественно определить силу тренда.

Попадание ADX в область между 20 и 40 говорит о наличии слабого тренда. Если линия пробивает 40 и продолжается двигаться вверх, можно констатировать возникновение сильной тенденции. Рост этой кривой означает усиление тренда, однако сам по себе он ничего не сообщает об ее направленности.

Положение +DI и –DI относительно друг друга

Серия более высоких пиков ADX означает, что импульс тренда увеличивается. Серия более низких пиков ADX указывает на уменьшение импульса тренда. Уровень 25 лучше показывает себя на периоде от Н1 и выше, тогда как уровень 42 хорошо проявил себя на периодах ниже часа. Тем не менее, хорошо видно, что на периоде от Н1 целесообразнее использовать рассмотренный чуть выше способ выхода.

Если вы собираетесь изменить настройки индикатора ADX, после этого всегда проверяйте их на улучшение или ухудшение ваших торговых результатов. Методом проб и ошибок вы сможете определить те значения, которые лучше всего вам подходят. Например, в обоих предыдущих графиках красная линия DI- оказывается выше DI+.

И хотя по результатам нашего исследования мы убедились, что ADX – не самая лучшая основа для торговой системы, все же несколько удачных приемов применения вынести из всего вышеизложенного можно. Более того, нам удалось построить вполне прибыльную торговую систему, используя только один этот индикатор. Поэтому всегда старайтесь мыслить оригинально, придумывать свои собственные методы применения того или иного индикатора и всегда проверяйте свои выводы на практике.

Таким образом, тренд является нисходящим вне зависимости от того, установлено ли значение периода в 28 или в 7. Основная линия ADX показывает сглаженное среднее ценовых маневров. Как было объяснено выше, значения от 25 и больше говорят о появлении нового тренда.

Он определяет наличие или отсутствие тренда на рассматриваемом торговом инструменте. Индикатор создан по методам анализа описанным в книге Уэллса Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем».

Его вычисление основывается на Скользящей средней расширения ценового диапазона за заданный период времени. Индикатор ADX присутствует во всех торговых терминалах и программах для технического анализа рынка. Выглядит индикатор в виде трех линий, колеблющихся в диапазоне от 0 до 100 в отдельном окне, свойственном всем осцилляторам. Индикатор ADX не показывает направление тренда – он только его оценивает активность.

Значение ADX выше 40 в равной степени может означать сильный медвежий или сильный бычий тренд. Как показывает практика, индикатор ADX наиболее эффективен в качестве фильтрующего инструмента в комплексной торговой стратегии.

С уменьшением периода возрастает чувствительность индикатора, что позволяет трейдерам получать больше сигналов. Не стоит забывать, что чем меньше период, тем больше ложных сигналов. Также в окне можно выбрать, по каким ценам будет происходить расчет индикатора, по умолчанию – по ценам закрытия – close. Его вычисление основывается на скользящей средней расширения ценового диапазона (волатильности рынка) за определенный период времени.

На трендовых рынках такая система торговли действительно показывает положительный результат, тем не менее, хорошим его вряд ли назовешь. При этом ни на одной валютной паре не вышло положительного результата на периоде ниже Н1. В целом, думаю, что на фондовом рынке такой подход может быть более успешен из-за более стабильных и длительных трендовых состояний рынков. Серия пиков индикатора https://www.umarkets.com/ также является визуальным представлением общего импульса тренда. Динамика ADX указывает, когда тренд наращивает или теряет импульс.

ADX

Когда синяя линия индикатора направлена вверх, это означает что тренд сильный, а если начала опускаться вниз, то тренд ослабевает. Хочу еще раз подчеркнуть, что линия голубая линия показывает силу тренда, поэтому если цена будет падать стремительно вниз, то линия индикатора начнет расти вверх. Низкое значение индикатора ADX, как правило, признак накопления или распределения актива. От низких значений индикатора ADX начинает развиваться тренд. На рисунке 5 видно, что тренд начал зарождаться при слабом значении ADX.

В настройках рекомендую изменить тип линии с пунктирной на сплошную. Как выглядит индикатор adx вы можете увидеть на картинке ниже.